Copyright © 2020 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Piyasa Riski

Stratejik Risk Yönetimi

Piyasa Riski

Finansal riskler arasında en dikkat çekenlerden biri piyasa riskidir. Piyasa riski, yatırımcının dahil olduğu finansal piyasaların genel performansını etkileyen faktörler yüzünden zarar görme olasılığıdır. Piyasa riski sistematik risk olarak da adlandırılmaktadır.

Piyasa Riski

Piyasa riskinin başlıca kaynakları arasında, yaşanan durgunluklar, faiz oranlarındaki iniş çıkışlar, siyasi kargaşa, doğal afetler ve terör saldırıları bulunmaktadır. Piyasa riski, doğası gereği tüm piyasayı aynı anda etkileme eğilimindedir. Bu nedenle de piyasa riskine karşı korunmak güçtür. Döviz kurlarındaki sert değişimler, faiz oranlarındaki beklenmedik dalgalanmalar, yaşanan jeopolitik olaylar veya durgunluklar, hep piyasa riskine neden olan durumlardır.

En yaygın karşılaşılan piyasa riski türleri şunlardır: faiz oranı riski, özkaynak riski, kur riski ve emtia riski. Faiz oranı riski, para politikalarındaki değişikliklere ilişkin Merkez Bankası açıklamalarından kaynaklanan faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı oynaklıktır. Bu risk daha çok sabit getirili menkul kıymet yatırımları ile ilgilidir. Hisse senedi riski, hisse senedi yatırımlarının değişen fiyatlarındaki risktir. Kur riski, bir para biriminin diğerine göre fiyatındaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Yabancı ülkeler ile iş yapan yatırımcılar veya şirketler kur riskine tabidir. Emtia riski ise ham petrol ve bazı emtiaların değişen fiyatlarını kapsamaktadır.

Piyasa riskini ölçmek için genelde riske maruz değer yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, bir varlığın potansiyel kaybını ve bir potansiyel zararın oluşma ihtimalini ölçen istatistiksel bir risk yönetimini kapsamaktadır.

Kısaca piyasa riski, olumsuz fiyat hareketlerinden kaynaklanan finansal yatırımlarda kayıp riskidir. Piyasa değişkenlerindeki farklılaşmalardan kaynaklanan, aktif ve pasiflerdeki değer kaybı potansiyeline piyasa riski (pazar riski) denmektedir. Bu risk genelde ticari defterlerdeki varlık ve yükümlülükleri kapsamaktadır. Bankalar da piyasa riskinin kapsamını bu şekilde tanımlamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, piyasa riski hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.