Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.
Risiko pasaran adalah salah satu risiko kewangan yang paling mencolok. Risiko pasaran adalah kemungkinan kerugian disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi keseluruhan pasaran kewangan di mana pelabur terlibat. Risiko pasaran juga disebut risiko sistematik.
Sumber utama risiko pasaran termasuk kemelesetan, turun naik kadar faedah, kemelut politik, bencana alam dan serangan pengganas. Risiko pasaran, pada hakikatnya, cenderung mempengaruhi keseluruhan pasaran pada masa yang sama. Oleh itu, sukar untuk melindungi daripada risiko pasaran. Perubahan ketara dalam kadar pertukaran, turun naik kadar faedah yang tidak dijangka, peristiwa geopolitik atau kemelesetan adalah semua keadaan yang menyebabkan risiko pasaran.
Jenis risiko pasaran yang paling biasa adalah: risiko kadar faedah, risiko ekuiti, risiko mata wang dan risiko komoditi. Risiko kadar faedah adalah turun naik kerana turun naik kadar faedah yang timbul dari pengumuman Bank Pusat mengenai perubahan dalam dasar monetari. Risiko ini kebanyakannya berkaitan dengan pelaburan sekuriti pendapatan tetap. Risiko saham adalah risiko perubahan harga pelaburan saham. Risiko mata wang berpunca daripada perubahan harga satu mata wang berbanding dengan mata wang yang lain. Pelabur atau syarikat yang berniaga dengan negara asing dikenakan risiko mata wang. Risiko komoditi merangkumi perubahan harga minyak mentah dan beberapa komoditi.
Kaedah nilai pada risiko umumnya digunakan untuk mengukur risiko pasaran. Kaedah ini merangkumi pengurusan risiko statistik yang mengukur kemungkinan kerugian aset dan kebarangkalian kemungkinan kerugian berlaku.
Ringkasnya, risiko pasaran adalah risiko kerugian dalam pelaburan kewangan yang disebabkan oleh pergerakan harga negatif. Potensi penyusutan aset dan liabiliti akibat pembezaan pemboleh ubah pasaran disebut risiko pasaran (risiko pasaran). Risiko ini pada amnya merangkumi aset dan liabiliti dalam buku komersial. Bank juga menentukan skop risiko pasaran dengan cara ini.
Organisasi kami juga menyediakan perkhidmatan risiko pasaran kepada perniagaan dalam ruang lingkup perkhidmatan pengurusan risiko strategik.
Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.