Tržišni rizik

Tržišni rizik jedan je od najupečatljivijih finansijskih rizika. Tržišni rizik je mogućnost gubitka zbog faktora koji utječu na ukupni učinak financijskih tržišta na kojima je investitor uključen. Tržišni rizik se naziva i sistematski rizik.

Glavni izvori tržišnog rizika uključuju recesiju, oscilacije kamatnih stopa, politička previranja, prirodne katastrofe i terorističke napade. Tržišni rizik, po samoj svojoj prirodi, nastoji istovremeno utjecati na cijelo tržište. Stoga je teško zaštititi se od tržišnog rizika. Oštre promjene deviznih kurseva, neočekivane oscilacije kamatnih stopa, geopolitički događaji ili recesija sve su situacije koje uzrokuju tržišni rizik.

Najčešći tipovi tržišnog rizika su: rizik od kamatnih stopa, rizik od kapitala, valutni rizik i robni rizik. Rizik od kamatnih stopa je volatilnost uslijed kolebanja kamatnih stopa koje proizlaze iz najava Centralne banke u vezi s promjenama u monetarnim politikama. Ovaj rizik uglavnom se odnosi na ulaganja u vrijednosne papire s fiksnim prihodom. Rizik dionica je rizik promjene cijena dionica. Valutni rizik proizlazi iz promjene cijene jedne valute u odnosu na drugu. Investitori ili kompanije koje posluju sa inostranim zemljama podložne su valutnom riziku. Robni rizik pokriva promjene cijena sirove nafte i nekih roba.

Metoda rizične vrijednosti obično se koristi za mjerenje tržišnog rizika. Ova metoda uključuje statističko upravljanje rizikom kojim se mjeri potencijalni gubitak imovine i vjerovatnoća da će se potencijalni gubitak dogoditi.

Ukratko, tržišni rizik je rizik gubitka u financijskim ulaganjima koji je rezultat negativnog kretanja cijena. Potencijal za amortizaciju imovine i obaveza koji proizlazi iz diferencijacije tržišnih varijabli naziva se tržišni rizik (tržišni rizik). Ovaj rizik uglavnom pokriva imovinu i obaveze u komercijalnim knjigama. Na ovaj način banke definišu i opseg tržišnog rizika.

Naša organizacija takođe pruža usluge tržišnog rizika preduzećima u okviru usluga strateškog upravljanja rizikom.